Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'фьючерсных'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Новости
    • BlockChain news
    • ZilberNews
    • About Forum
  • Поддержка
    • ZilberCoin криптовалюта
    • ZilberPay платежная система
  • Community Forum
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Altcoins
    • Exchanges
    • Майнинг
    • Trading
    • Software
    • Law
    • Scams, HYIPs and Fraud
    • Others

Product Groups

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


About Me


Telegram

Found 3 results

  1. В новом отчете за период с 28 мая по 4 июня мы наблюдаем крайне малое закрытие длинных позиций со стороны институционалов (Asset Manager) в количестве 19 контрактов. Крупная позиция в 300 лонгов, несмотря на рыночную турбулентность, все еще сохраняется. Также спустя несколько недель появились первые шорты в объеме 56 контрактов. Это 18% по отношению к лонгам. Интересно, что быки в разделе Asset Manager не открыли хеджевые позиции (спрединг 0). Обратите внимание на то, что Leveraged Funds закрыли приличное число длинных позиций за этот период падения с уровня 9000$. Примерно на 17% от предыдущего значения. Таким образом, мы имеем вновь подскочивший разрыв в пользу шортов. С другой стороны мы также видим сокращение спрединга, что говорит о бычьем настрое, если закрыть глаза на остальные факторы. Обратите внимание на объем дневной проторговки за этот период. Начиная с 28 мая он пошел на спад. Текущий объем даже ниже показателей начала мая. Это говорит о спаде ажиотажа. О частичном увядании ажиотажа также говорит сократившаяся процентная ставка кредитования на Bitfinex. Сейчас она составляет примерно 1-1.6% в месяц. Это примерно на 70% ниже того уровня, что мы наблюдали с начала рыночного ралли. В заключение надо отметить несколько важных моментов. Прежде всего, рост не может быть вечным, и периоды рыночных консолидаций, кратковременных падений — абсолютно естественны. Идет фиксация прибыли, отработка спекулятивных шортов от ключевых уровней ценового сопротивления до уровней поддержки, стоп-лоссы новых лонг позиций со стороны хомяков. Все это давит на рынок. Крупные игроки на CME уверенно сохраняют свой бычий настрой. Так что, если судить лишь по фьючерсному отчету, лонг-настроения преобладают. Однако, не забываем про комплексный анализ рынка и риск-менеджмент.
  2. Отслеживать настроение биткоин-китов можно по аналитике фьючерсных отчетов, на основании этих данных можно прогнозировать дальнейшую динамику криптовалюты на рынке, считают аналитик Дмитрий Перепелкин и глава отдела коммуникаций Inception Fund Екатерина Скобицкая. На этой неделе мы наблюдали ралли, а кто-то даже успел принять участие. Рынок демонстрирует признаки оживления. Как только крупные игроки перекроют убытки по BTC за 2018 год, они, вероятно, обратят свой взор на альткоины, что приведет к росту активности на топовых монетах. На графике выше отчетливо видно крупное закрытие шортов (порядка 12 тысяч BTC) на бирже Bitfinex на росте рынка. Такой наклон в 90 градусов говорит о том, что один или несколько крупных трейдеров закрыли короткие позиции одновременно. Это обстоятельство поддержало рост биткоина, поскольку прикрытие шортов по сути означает покупку. Однако возникает резонный вопрос, почему впоследствии произошел столь сильный откат. Кроме того, что криптовалютам свойственна повышенная волатильность, не стоит забывать про коррекционные движения, причиной которых могут быть фиксация прибыли, открытие шортов и/или закрытие так называемых гэпов на Чикагской товарной бирже (CME). На графике выше — пример идеальной отработки гэпа на CME. Гэп возникает, когда в период выходных на CME цена сильно отстает от рыночной. На графике Bitcoin Futures (Continuous: Current Contract In Front) отмечены примеры последних гэпов. Статистически у них очень высокая отработка, порой даже до последнего доллара. Это необходимо учитывать при торговле. Что же касается данных COT, то институционалы (Asset Managers) частично зафиксировали прибыль в размере 87 контрактов: осталось 199 длинных позиций. Спрединг также сократился. Получается, что лишь 7.5% лонгов остаются под защитой. Хедж-фонды и инвестфонды (Leveraged Funds) же, наоборот, увеличили спрединг до 274 контрактов: подстрахованы 12% лонгов. Стоит обратить внимание на то, что общее число длинных позиций у этих игроков увеличивается и разрыв с короткими сокращается. Что же касается рыночной активности, то ажиотаж сохраняется. Прямым подтверждением этого является спрос на маржинальные контракты Bitfinex. Можно утверждать, что рынок продолжает укрепляться: на Bitfinex закрыли много шортов, на CME наблюдается наплыв лонгов. Однако не стоит забывать о риск-менеджменте. Аналитический обзор по фьючерсам и процентной ставке Bitfinex являются лишь частью общей рыночной картины. Ранее старший экономист Chainalysis Ким Грауэр заявила, что киты, редко перемещают свои активы и держат их на кошельках, а не на биржах. Однако, когда киты переводят Ethereum на торговые площадки, проходит небольшое, но значимое воздействие на волатильность монеты.
  3. Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане «китов» криптовалютного рынка, рассказывают преподаватель курса Coin Trade Дмитрий Перепелкин и глава отдела коммуникаций крипто-инвестиционного фонда Inception Fund Екатерина Скобицкая. Подготовка китов к возможному снижению усиливается, но сначала давайте вспомним, о чем мы говорили в отчете на прошлой неделе. Крупные игроки оставались в значительном количестве шорт-контрактов, несмотря на локальное восхождение биткоина к верхней границе $4200-4300. Лонг-позиции на Bitfinex сокращались на росте, а шорты, наоборот, прибавлялись. «Умный» коммерциал в паре с еще двумя хеджирующимися инвесторами удерживал крупную позицию на 281 контракта. Мы также наблюдали выраженную дивергенцию. Сейчас ситуация еще немного сместилась в пользу шорта. Давайте разберемся, какие аргументы говорят в пользу этого. Asset Manager (институционалы) закрыли 121 лонг-контракт, то есть 77% от общего числа своих своих длинных позиций. Шортов же прибавилось на 64 контракта. То есть полного переливания в шорт не наблюдается. Если бы оно было, то соотношение закрытых лонгов к открытым шортам составило бы примерно 1 к 0.8, как бывает обычно. Тут же 1 к 0.5. Возможно, часть институциональных игроков развернулась в шорт. В любом случае, сейчас на CME у институционалов 241 шорт против 35 лонгов. Это сигнал в пользу падения. Мы также наблюдаем обратный прирост хеджевых шортов на CME (+147) и CBOE (+89). Предпочтение при анализе Coin Trade отдает CME. Сейчас на на последней 276 хеджевых позиций. Перевес шортов у категории Leveraged (спекулянты): примерно в два раза больше, чем лонгов. А на CBOE — в целых восемь раз! Делаем выводы, что на рынке не только вновь прирост хеджевых шортов, но еще и практически полное закрытие лонгов у институционалов на CME. Помните трех коммерциалов, действия которых рассматривались в прошлом анализе? Один из них все же закрыл позиции. Обратите внимание на закрытие 49 шортов в разделе Commercial, трейдеров осталось всего двое. Отсюда можно сделать вывод, что закрылся полностью один из тех двух трейдеров, что появились намного позже нашего «умного» хедж-игрока. У него позиция намного больше и, судя по тому, что закрылось всего лишь 49 контрактов, наш главный хедж-игрок еще в деле и никак не меняет позиций на этом росте. Интересно. Для нас это еще один знак в пользу того, что он уверен в своем шорте. Также мы наблюдаем прирост Spreading. И теперь хедж-позиций стало 538. Это серьезная цифра, настолько большой давно не наблюдалось. На графике все так же отчетливо прослеживается дивергенция. При этом обратите внимание на объем — он падает на росте. График BTC/USD от TradingView Допускаем, что может произойти прострел верхней границы, но вряд ли цена закрепиться за уровнем $4200-4300. Не было соответствующего новостного фона, который мог бы подтолкнуть толпу к открытию лонг-позиций. Да, цена все еще находится выше 21-дневной средней скользящей, но уже «притирается» к ней. То есть интервал между ценой и средней практически нулевой. Это слабый рост. Он обусловлен и увядающим объемом, и падающими лонгами на Bitfinex. Одно из самых главных правил на любом рынке: нужно торговать, учитывая те аргументы, что нам дает рынок, и ни в коем случае не закладывать никаких надежд в пользу роста или падения. В противном случае начинается подстройка фактов под ваши ожидания. Сейчас видно на порядок больше аргументов в пользу падения. Но ни в коем случае нельзя в такой ситуации забывать про риск-менеджмент. Можно входить в шорт, если начнется откат цены от верхней границы. На графике это нисходящая линия, которую биткоин сейчас тестирует на прочность.

About US

ZilberPay & ZilberCoin - products developed by the company Innovation Blockchain Technology LTD

ZilberCoin - open source project, MIT license

×
×
  • Create New...